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[소식] 김우창 교수님 서적 출간 (Published book)

2016.02.05 16:10

김우창 교수님 (Financial Engineering Laboratory)이 우리 학과를 졸업하고 현재 경희대 산업경영공학과에 재직 중인 김장호 박사와 함께 책을 아래와 같이 저술하였습니다.

■ Title: Robust Equity Portfolio Management + Website: Formulations, Implementations, and Properties using MATLAB
■ Authors: 김우창 (KAIST 산업 및 시스템 공학과), 김장호 (경희대학교 산업경영공학
과),
Frank J. Fabozzi (EDHEC Business School)
■ Published Date: 2015년 12월

■ ISBN-13: 978-1118797266
■ ISBN-10: 1118797264
■ Official Website: http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118797264.html
■ Amazon Link: http://www.amazon.com/Robust-Equity-Portfolio-Management-Website/dp/1118797264
■ 요약문:
Robust Equity Portfolio Management + Website』는 주식시장의 변동성을 고려한 포트폴리오 리스크관리 기법을 소개하고 있다. 가장 기본이 되는 마코위츠 투자기법을 시작으로 주식 포트폴리오를 구성하기 위해 활용되는 다양한 최적화 기법에 대한 설명이 담겨있다. 특히 주식시장의 불확실성까지 고려한 로버스트 포트폴리오를 중점적으로 다룬다. 다양한 리스크관리 방법을 공학적 기법을 토대로 분석하고, 매트랩(MATLAB)을 활용한 최적의 주식 포트폴리오 구성 과정을 자세하게 소개하고 있어 실질적인 리스크관리 적용에 기반이 될 것이다.
■ Contents:
1. Introduction
2. Mean-Variance Portfolio Selection
3. Shortcomings of Mean-Variance Analysis
4. Robust Approaches for Portfolio Selection
5. Robust Optimization
6. Robust Portfolio Construction
7. Controlling Third and Fourth Moments of Portfolio Returns via Robust Mean-Variance
Approach
8. Higher Factor Exposures of Robust Equity Portfolios
9. Composition of Robust Portfolios
10. Robust Portfolio Performance
11. Robust Optimization Software

♥ 출간을 진심으로 축하드립니다 ♥ !!

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